Financial Modelling. Theory, Implementation and Practice with MATLAB Source
Автор: Wetterau Daniel
Год издания: 0000
Financial modelling Theory, Implementation and Practice with Matlab Source Jorg Kienitz and Daniel Wetterau Financial Modelling – Theory, Implementation and Practice with MATLAB Source is a unique combination of quantitative techniques, the application to financial problems and programming using Matlab. The book enables the reader to model, design and implement a wide range of financial models for derivatives pricing and asset allocation, providing practitioners with complete financial modelling workflow, from model choice, deriving prices and Greeks using (semi-) analytic and simulation techniques, and calibration even for exotic options. The book is split into three parts. The first part considers financial markets in general and looks at the complex models needed to handle observed structures, reviewing models based on diffusions including stochastic-local volatility models and (pure) jump processes. It shows the possible risk-neutral densities, implied volatility surfaces, option pricing and typical paths for a variety of models including SABR, Heston, Bates, Bates-Hull-White, Displaced-Heston, or stochastic volatility versions of Variance Gamma, respectively Normal Inverse Gaussian models and finally, multi-dimensional models. The stochastic-local-volatility Libor market model with time-dependent parameters is considered and as an application how to price and risk-manage CMS spread products is demonstrated. The second part of the book deals with numerical methods which enables the reader to use the models of the first part for pricing and risk management, covering methods based on direct integration and Fourier transforms, and detailing the implementation of the COS, CONV, Carr-Madan method or Fourier-Space-Time Stepping. This is applied to pricing of European, Bermudan and exotic options as well as the calculation of the Greeks. The Monte Carlo simulation technique is outlined and bridge sampling is discussed in a Gaussian setting and for Levy processes. Computation of Greeks is covered using likelihood ratio methods and adjoint techniques. A chapter on state-of-the-art optimization algorithms rounds up the toolkit for applying advanced mathematical models to financial problems and the last chapter in this section of the book also serves as an introduction to model risk. The third part is devoted to the usage of Matlab, introducing the software package by describing the basic functions applied for financial engineering. The programming is approached from an object-oriented perspective with examples to propose a framework for calibration, hedging and the adjoint method for calculating Greeks in a Libor market model. Source code used for producing the results and analysing the models is provided on the author's dedicated website, http://www.mathworks.de/matlabcentral/fileexchange/authors/246981.
Цифровая обработка изображений в среде MATLAB
Автор: Гонсалес Р., Вудс Р., Эддинс С.
Год издания:
Эта книга охватывает самые важные области обработки изображений градационные преобразования, линейную и нелинейную пространственную фильтрацию, вейвлеты, фильтрацию в частотной области, восстановление, регистрацию, сжатие, морфологическую обработку, сегментацию, представление и описание областей и границ изображений, а также распознавание объектов и обработку цветных изображений. Информация предназначена для тех, кто хочет в короткие сроки освоить методы обработки изображений с использованием пакета MATLAB, тем, кто хочет овладеть практическими навыками работы с изображениями, особенно специалистам по дистанционному зондированию, цифровому телевидению, компьютерной микроскопии, системам безопасности, программистам и дизайнерам.
Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB
Автор: Смоленцев Н.К.
Год издания:
Эта книга может быть Вашим учебником по теории вейвлетов и их применениям в системе MATLAB. Она будет интересна студентам высших учебных заведений, специализирующимся по математике и инженерным наукам, и будет полезна специалистам-практикам, использующим вейвлеты в своей работе. В ней рассматриваются сведения по рядам Фурье и преобразованию Фурье, по дискретному преобразованию Фурье, фильтрам и разложению сигналов. Кроме основ теории вейвлетов, есть описание основных функций вейвлет-анализа в системе MATLAB.
MATLAB для студента
Автор: А. М. Половко
Год издания:
Содержится описание компьютерных технологий решения математических задач с помощью системы MATLAB. Приводятся примеры на все методы, изложенные в книге. Представлены варианты задач для индивидуального обучения. Описаны методики решения задач управления и создания приложений для решения типовых задач. Для студентов, аспирантов, преподавателей технических вузов и специалистов, применяющих математические вычисления в профессиональной деятельности.
MATLAB 6.5 SP1/7.0 + Simulink 5/6 в математике и моделировании
Автор: В. П. Дьяконов
Год издания:
В этой второй, но вполне самостоятельной справочной монографии по новейшим системам MATLAB 6.5 SP1/7 + Simulink 5/6 описано их применение в математических расчетах и математическом моделировании. Особое внимание уделено анализу, моделированию и проектированию систем и устройств, в частности электрорадиотехнических и телекоммуникационных. Дано описание многих пакетов расширения Blockset и Toolbox последних реализаций, относящихся к математике и математическому моделированию. Ряд пакетов в нашей литературе описан впервые. Значительное внимание уделено визуализации результатов работы и описанию сотен примеров применения системы MATLAB и ее расширений.
Для инженеров, научных работников, студентов и преподавателей университетов и вузов.
MATLAB 6.5 SP1/7.0 + Simulink 5/6. Основы применения
Автор: В. П. Дьяконов
Год издания:
Первый том трехтомной справочной монографии впервые описывает две новейшие версии мощной матричной системы MATLAB (6.5 Service Pack 1 и 7.0) и ее главного расширения Simulink (версии 5 и 6), выполняющего блочное ситуационное моделирование. Эти, появившиеся в 2003/2004 гг., системы лидируют в численных расчетах и в математическом, блочном имитационном и ситуационном визуально-ориентированном моделировании различных систем и устройств. Для них характерна высочайшая степень визуализации результатов работы. Служат мощной операционной средой для применения и разработки сотен пакетов расширения по новейшим направлениям науки и техники.
Состав трехтомника:
1. MATLAB 6.5 SP1 + Simulink 5 и MATLAB 7 + Simulink 6. Основы применения;
2. MATLAB 6.5 SP1 + Simulink 5 и MATLAB 7 + Simulink 6 в математике и математическом моделировании;
3. MATLAB 6.5 SP1 + Simulink 5 и MATLAB 7 + Simulink 6. Обработка сигналов и изображений.
Для инженеров, научных работников, студентов и преподавателей университетов и вузов.