Найти книгу: "VaR Methodology for Non-Gaussian Finance"

With the impact of the recent financial crises, more attention must be given to new models in finance rejecting “Black-Scholes-Samuelson” assumptions leading to what is called non-Gaussian finance. With the growing importance of Solvency II, Basel II and III regulatory rules for insurance companies and banks, value at risk (VaR) – one of the most popular risk indicator techniques plays a fundamental role in defining appropriate levels of equities. The aim of this book is to show how new VaR techniques can be built more appropriately for a crisis situation. VaR methodology for non-Gaussian finance looks at the importance of VaR in standard international rules for banks and insurance companies; gives the first non-Gaussian extensions of VaR and applies several basic statistical theories to extend classical results of VaR techniques such as the NP approximation, the Cornish-Fisher approximation, extreme and a Pareto distribution. Several non-Gaussian models using Copula methodology, Levy processes along with particular attention to models with jumps such as the Merton model are presented; as are the consideration of time homogeneous and non-homogeneous Markov and semi-Markov processes and for each of these models. Contents 1. Use of Value-at-Risk (VaR) Techniques for Solvency II, Basel II and III. 2. Classical Value-at-Risk (VaR) Methods. 3. VaR Extensions from Gaussian Finance to Non-Gaussian Finance. 4. New VaR Methods of Non-Gaussian Finance. 5. Non-Gaussian Finance: Semi-Markov Models. About the Authors Marine Habart-Corlosquet is a Qualified and Certified Actuary at BNP Paribas Cardif, Paris, France. She is co-director of EURIA (Euro-Institut d’Actuariat, University of West Brittany, Brest, France), and associate researcher at Telecom Bretagne (Brest, France) as well as a board member of the French Institute of Actuaries. She teaches at EURIA, Telecom Bretagne and Ecole Centrale Paris (France). Her main research interests are pandemics, Solvency II internal models and ALM issues for insurance companies. Jacques Janssen is now Honorary Professor at the Solvay Business School (ULB) in Brussels, Belgium, having previously taught at EURIA (Euro-Institut d’Actuariat, University of West Brittany, Brest, France) and Telecom Bretagne (Brest, France) as well as being a director of Jacan Insurance and Finance Services, a consultancy and training company. Raimondo Manca is Professor of mathematical methods applied to economics, finance and actuarial science at University of Roma “La Sapienza” in Italy. He is associate editor for the journal Methodology and Computing in Applied Probability. His main research interests are multidimensional linear algebra, computational probability, application of stochastic processes to economics, finance and insurance and simulation models.

Монография является первым в отечественной литературе руководством по работе с программными комплексами Gaussian и GaussView. Рассмотрены теоретические основы методов квантовой химии. Кратко описаны неэмпирические и полуэмпирические методы решения электронного уравнения Шредингера, системы базисных функций, методы расчета термодинамических свойств системы, модели сольватации, теория ядерного магнитного резонанса, методы молекулярной механики и молекулярной динамики. Приведено большое число примеров расчета структуры и свойств молекул и анализа полученных результатов с использованием указанных программ. Предназначена для студентов, аспирантов и научных работников химических, физических и биологических специальностей вузов.

Полный вариант заголовка: «Des finances de l'Angleterre ou systeme de la dette consolidee, des emprunts et du fonds d'amortissement».

Полный вариант заголовка: «The substance of the speech delivered in the Committee of finance, January 29th, 1807 : with the necessary tables, and an appendix, containing the plans of Lord Castlereagh and Mr. Johnstone / by the Right Hon. Lord Henry Petty».

Представлен материал на английском языке, охватывающий основные разделы подготовки специалиста в области финансов: типы финансов, мировые финансовые системы, карьера в финансах, деньги, виды денег, инфляция, ее влияние и роль в экономике, коммерческие и государственные банки, банковские кредиты, процентные ставки, налогообложение, классификация налогов и т.д. Ориентировано на овладение терминологическим минимумом и понимание профильных аутентичных текстов на английском языке без их перевода. Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 080100 «Экономика». Для студентов бакалавриата и магистрантов экономических факультетов. Также может быть полезно аспирантам, стажерам и специалистам, отъезжающим за рубеж.

Учебное пособие «Английский язык в бухгалтерском учете и финансах компаний» предназначено для студентов старших курсов и лиц, имеющих продвинутый уровень языковой подготовки, которые специализируются на изучении бухгалтерского учета и финансов компаний. В связи с переходом российских компаний на общепринятые правила бухгалтерского учета, пособие может быть интересным и актуальным для тех, кто связан с бухгалтерией и финансами в своей профессиональной деятельности. С этой целью в пособие включен текстовой материал, который должен служить содержательной основой чтения, говорения и письма. Аппарат упражнений позволяет закрепить специальную лексику в упражнениях, а подробный поурочный глоссарий ускоряет процесс нахождения эквивалентов в русском языке. Пособие включает аутентичные материалы, которые подобраны в рамках базовых тем: «Основные принципы бухгалтерского учета», «Анализ финансовой отчетности», «Финансовые коэффициенты».